Биржевой стакан: как читать стакан котировок на бирже, анализ рынка
Особенность стакана заключается в том, что только с его помощью можно работать на опережение, чего нельзя сказать о других индикаторах. Агрессивные и пассивные заявки могут находиться как во взаимодействии, так и в противодействии друг с другом. В случае взаимодействия при пробитии крупным агрессивным игроком определенного уровня, пассивные заявки станут как будто охранять его. При противодействии пассивные заявки будут мешать активному игроку пробить рубеж.
Многие трейдеры считают, что для грамотной и успешной торговли достаточно свечного графика, однако в контексте внутридневной торговли это не так. Только видя плотности и сопоставляя их с лентой сделок и кластерами, мы можем оценить силу уровня и понять, ждать от него пробоя или отскока. Для того чтобы определить по стакану, куда в моменте может пойти рынок, необходимо опираться на уровни и плотности. Большие скопления крупных заявок трейдеры называют “стенкой”. Зона, в которой преобладающая часть трейдеров закроют позиции определяется размещением стенок на максимальных и минимальных значениях.
Инструменты
В стакане ликвидность определяется как спред между самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи. Чем ликвидней рынок, тем меньшей спред вы будете наблюдать, и наоборот. Рыночными называют первый уровень сделок (или level 1), когда заявка на продажу или покупку предлагается контрагенту по абсолютно любой цене. Обычно такая заявка сразу становится сделкой, но только если нет никаких встречных предложений на покупку или продажу. В любом случае, места повышенного скопления лимитных заявок показывают, где, по мнению трейдеров, может произойти разворот или цена продолжит движение в том же направлении.
- Стакан можно увидеть в терминале КВИК, или в приложении брокера.
- Как правило, такие уровни отрабатывают эффективнее визуальных уровней на графике.
- Самое главное правило при работе с инструментом – он может использоваться на краткосрочных периодах, в частности, для внутридневной торговли.
- Торговля по стакану заявок позволяет оперативно реагировать на поведение актива каждую секунду времени.
Новичкам сразу становится понятно, какие заявки есть, по какой стоимости продают и покупают активы. Это может помочь трейдерам определить, насколько ликвиден рынок и насколько легко можно совершить сделку. Биржевой стакан позволяет увидеть текущие лучшие предложения на покупку и продажу, 24option обзор а также объемы ордеров на каждом уровне цены. Благодаря этому трейдеры могут быстро оценить рыночную ситуацию и принять решение о покупке или продаже ценных бумаг. Каждая строка стакана отражает, сколько лотов актива собираются купить или продать участники торгов по данной цене.
Под давлением подразумевается совершение крупных сделок, чтобы сильнее пошатнуть цену по вышеупомянутому принципу. В биржевом стакане отражены исключительно лимитные ордера. Далее нужно обратить внимание на соседние столбцы таблицы. Здесь фиксируются значения ближайших к центру цен по ордерам, которые ждут своей очереди. Заявка будет оставаться в таком статусе до тех пор, пока не найдётся контрагент, который сможет предложить к продаже или к покупке достаточный объём биржевого актива. Так и находится тот рыночный баланс цены, когда в моменте совпадают интересы участников сделки.
На рынке краткосрочный, нисходящий тренд, все падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение. Трейдер пытается понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение. Трейдеры, не желающие тратить время евро на бирже на установку лимитных ордеров и их исполнение, ставят галочку в поле «по рыночной цене» в терминале и сразу же совершают сделку. При анализе биржевого стакана для принятия торговых решений, стоит учитывать несколько советов. Чтение биржевого стакана может быть сложным процессом, требующим определенных навыков и понимания основных принципов рыночной динамики.
Эффективность применения биржевого стакана
«Тинькофф Инвестиции» сделаны с учетом того, что участниками процесса будут в основном новички. Поэтому здесь простой интерфейс, различные аналитические инструменты, а также «автоматический» портфель. У Тинькофф разработаны как веб-версия приложения для инвестирования, так и мобильное приложение, которое можно установит на смартфон. Но главное – это удобный интерфейс, позволяющий быстро сориентироваться новичкам. Поэтому купля-продажа сопровождается большим количеством предложений и возможностью заключить выгодную сделку. В данной статье моей задачей было объяснить, что такое стакан и как им пользоваться.
Отмечу, что вникать в анализ биржевого стакана полезно скальперам — тем, кто открывает огромное количество сделок за очень короткий период времени. Трейдерам “на более длинных дистанциях” следует ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления и различные индикаторы. Участники торгов активно используют биржевой стакан в инвестициях и трейдинге. Особенной популярностью он пользуется у скальперов, зарабатывающих на мелких спекулятивных сделках. Благодаря биржевому стакану удобно приобретать низко ликвидные финансовые инструменты. Это способно уберечь пользователя от совершения невыгодной сделки.
И немалое влияние на цену актива оказывает соотношение между спросом и предложением на рынке в данный момент. Чтобы адекватно оценивать это соотношение, применяется биржевой стакан. Сегодня мы попытаемся разобраться, что такое стакан на бирже и как им пользоваться в работе.
«Бычий» и «медвежий» рынок: когда пригодится стакан котировок
Ее вы можете встраивать в свои стратегии, чтобы определить, куда пойдет цена, извлечь дополнительный доход или хеджировать возможные риски и избежать убытков. В ситуации, когда в стакане между ценами прослеживаются пробелы, считаются с неполной ликвидностью. Каждая “свеча” в кластерах имеет горизонтальные полосы с числами. Число, отображенное внутри каждого из уровней, — это точное количество лотов, которые были проторгованы на данном уровне за взятый таймфрейм.
Кликнув на это количество, можно отредактировать активную заявку. Цифра рядом с ценой означает количество лотов, которые можно купить или продать по этой цене. И если Вы хотите купить, например, 100 лотов акций какой-то компании, то Вы можете купить 15 лотов по 74,84 и все остальные по 74,85. Кстати, на маленьких цифрах такая разница в цене может показаться незначительной, но на больших объемах каждая копейка играет важную роль. Но как только вы научитесь собирать данные с биржевого стакана и анализировать их, покупка акций и облигаций будет более продуманная и безопасная.
Что такое биржевой стакан
Из всего доступного списка ценных бумаг выберите ту, что интересует именно вас. Кликнув на бумагу (например «Газпром», «Русгидро», «Русал», «Норникель» и т. д.), вы увидите этот самый биржевой стакан. Его наполнение состоит из актуальных офферов на приобретение или продажу бумаг компании. И проще биржевого стакана для изучения их соотношения еще ничего не придумали. С помощью этого элементарного инструмента можно составлять краткосрочные прогнозы и совершать сделки на бирже. Аски и биды, лимиты и спред цен, агрессивные и пассивные заявки.
Если вы узнали много нового и интересного, поделитесь ей с друзьями в соцсетях. Рыночные заявки в стакан не попадают — они удовлетворяются моментально, так что их вы не увидите. Отложенные и условные приказы отображаются в общем списке и могут попасть в стакан. Каждый брокер сам решает, какие настройки будут у стакана по умолчанию. В данном разделе мы разберем, что такое торговля по стакану, как она осуществляется и чем отличается от торговли по свечному графику.
Как по стакану понять, куда пойдет цена?
При необходимости трейдер может в индивидуальном порядке запросить у брокера стакан с большей глубиной. Такая потребность обычно возникает при торговле фьючерсами. То есть биржевой стакан можно считать индикатором настроений рынка в ходе торгов.
Рассказываем, как пользоваться простейшим инструментом купли-продажи ценных бумаг – биржевым стаканом. Биржевой стакан стоит осваивать на инструментах с низкой загадочная и простая психология трейдинга в примерах ликвидностью. Активно торгующиеся бумаги (например, акции голубых фишек) обладают очень динамичным биржевым стаканом — новичку будет сложно в нем разобраться.
То есть трейдеры принимают решение об операции и оглашают его в виде заявки на её проведение. На разных биржах стакан может отображаться в виде таблицы, гистограммы или диаграммы. К примеру, вот скриншот ордербука торговой пары BTC/USD на бирже Bitfinex. Стакан в биржевой торговле – отличный торговый инструмент для оперативного отслеживания заявок и цен других участников рынка.
Наблюдение онлайн за контактом между агрессивными и пассивными офферами в биржевом стакане позволяет выстроить собственную торговую стратегию. Обычно для имитации силы на одном направлении выставляется крупный аск, одновременно на противоположной стороне начинают накапливать позицию через айсберг-бид. По мере поглощения верхушки айсберга аск на другой стороне снимают и устанавливают напротив него объемный бид. Анализируя биржевую ситуацию с помощью книги приказов, инвесторы уделяют внимание средним ордерам и в особенности пристально отслеживают крупные. Во многом система работы биржевого стакана схожа с аукционными торгами. Сделка проводится, когда выставленный на торги товар находит своего покупателя по самым выгодным для продавца условиям.
